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什么是RSI:相对强弱指标

发表时间 : 2015-10-20 16:15:35 (1276) 关注
内容提要:相对强弱指标:RSI (Relative Strenth Index)最早被应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。外汇交易同期货买卖、股票买卖相同之处是汇价的升跌最终取决于供求关系,因此,强弱指标在分析外汇行情上也有着广泛的应用。 标签:RSI指标

  相对强弱指标:RSI (Relative Strenth Index)

  强弱指标最早被应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。外汇交易同期货买卖、股票买卖相同之处是汇价的升跌最终取决于供求关系,因此,强弱指标在分析外汇行情上也有着广泛的应用。后来,投资者还把RSI的计算公式制作成电脑程序,操作者只要每天把汇价资料输入电脑,就能够获得RSI的数值。目前,路透社的图表分析及德励财经的图表分析均能取出RSI的走势图。

  一、RSI的原理

  RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,譬如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果50个人以上争着卖出,价格自然下跌。

  强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在0-100之间变动,根据常态分配,认为RSI值多在30-70之间变动,通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态(Overbought),至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖(Oversold),市价将出现反弹回升。

  二、RSI测量法的优点

  (一). 能较清楚地看出买卖双方的意向

  何时呈现超买状态,何时呈现超卖状态一目了然,从而使人们较好地掌握买入时机。不过,任何分析工具都有其优点和缺点,技术分析师常常告诫人们,应用RSI的分析不能掉进公式化、机械化的泥潭中,因为任何事物都有特殊情况,RSI超过95或低于15也并不出奇,不要一低于30就入市买进, 高于70就抛售,应当结合其他图形具体分析。

  (二). 能构成柱状图的各种图形

  诸如头肩顶、双顶双底三角形、旗形、放大型、支持线、阻力线等。
  RSI的计算一般以14天为周期,把上升幅度作为买方力量的总和,将下跌的幅度作为卖方力量的总和,而判断汇价的未来动向,则是参看两种力量对比的结果。

  三、RSI的计算

  强弱指标的计算公式如下:

  RSI=100×RS/(1+RS) 或者,RSI=100-100÷(1+RS)

  其中 RS=14天内收市价上涨数之和的平均值/14天内收市价下跌数之和的平均值

  举例说明:

  如果最近14天涨跌情形是:

  第一天升2元,第二天跌2元,第三至第五天各升3元;第六天跌4元 第七天升2元,第八天跌5元;第九天跌6元,第十至十二天各升1元;第十三至十四天各跌3元。

  那么,计算RSI的步骤如下:

  (一)将14天上升的数目相加,除以14,上例中总共上升16元除以14得1.143(精确到小数点后三位);
  (二)将14天下跌的数目相加,除以14,上例中总共下跌23元除以14得1.643(精确到小数点后三位);
  (三)求出相对强度RS,即RS=1.143/1.643=0.696(精确到小数点后三位);
  (四)1+RS=1+0.696=1.696;
  (五)以100除以1+RS,即100/1.696=58.962;
  (六)100-58.962=41.038。

  结果14天的强弱指标RS1为41.038。

  不同日期的14天RSI值当然是不同的,连接不同的点,即成RSI的轨迹。

  RSI 的五种不同的用途:

  1) 顶点及底点 – 30 及 70 通常为超卖及超买讯号。
  2) 分歧 – 当市况创下新高 ( 低 ) 但 RSI 并不处于新高,这通常表明市场将出现反转。
  3) 支持及阻力 – RSI 能显示支持及阻力位,有时比价格图更能清晰反应支持及阻力。
  4) 价格趋势形态 – 与价格图相比,价格趋势形态如双顶及头肩在 RSI 上表现更清晰。
  5) 峰回路转 – 当 RSI 突破 ( 超过前高或低点 ) 时,这可能表示价格将有突变与其它指标相同, RSI 需与其它指标配合使用,不能单独产生讯号,价格的确认是决定入市价位的关键。

  RSI的变动范围在0—100之间,强弱指标值一般分布在20—80。

  80-100 极强 卖出
  50-80 强 买入
  20-50 弱 观望
  0-20 极弱 买入
  这里的“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念

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